Presentación interactiva básica

La Aleatoriedad

Función determinista

Generador Congruencial Lineal

Valor Semilla

Números Aleatorios

Números Pseudoaleatorios

Medidas de bondad de ajuste

Generación de variables aleatorias

Son característica numérica que resume los resultados posibles de un experimento y los cuantifica en términos de probabilidad.

Métodos generales de simulación

Método Simulacion Variables aleatorias discretas

Algoritmo de Box-Muller

Teorema Central del límite

Para el desarrollo de la simulación de variables se han desarrollado métodos específicos: *Transformacion Inversa: Al utilizar la función de distribución acumulativa inversa, se puede mapear un número aleatorio. *Busqueda Indexada: se utiliza para realizar saltos más grandes y reducir la cantidad de comparaciones necesarias. *Método de Alias: En esta los pasos de preparación y construcción sólo se realizan una vez, y por ellos es mas util

Permitirá establecer cómo se comportan las muestras independientemente de su tamaño; este teorema debe considera los siguientes tres elementos: Observaciones, Muestras y Distribucion. Por lo que mediante este, es posible construir modelos de simulación que se acerquen de forma eficiente al comportamiento real de los sistemas.

Esta herramienta matemática es utilizada para generar números aleatorios distribuidos normalmente; la transformación de coordenadas polares en coordenadas cartesianas utilizando variables aleatorias uniformemente distribuidas; por lo que genera dos números aleatorios que se distribuyen en una curva normal.

La simulación de Montecarlo es una técnica estadística utilizada para estimar resultados mediante el muestreo aleatorio y repetido, calculando los posibles resultados de un suceso incierto. Consiste en 3 fases: Definicion, Muestreo y Simulación.