CDD_G24_M2_Proyecto_AriadnaElisa_Lara_Chávez

Crédito Hipotecario Propuesta Modelo de Originación

Ariadna Elisa Lara Chávez

Proyecto - Modulo 2

Julio 2024

Diplomado Ciencia de Datos

Antecedentes

Dentro de Grupo Financiero Coppel se ha propuesto una estrategia de originación para créditos hipotecarios en 3 etapas:1. Etapa inicial: Uso del BC Score como determinante de rechazo.2. Etapa intermedia: 12 meses después de la apertura al mercado, uso de scores y/o modelos genéricos externos. 3. Etapa final: 2 años después, creación de un score de originación interno.

El área de Riesgos cuenta con la información crediticia de los solicitantes y tiene las facultades para explorarla y proponer estrategias innovadoras

Problemática

• Línea de tiempo tradicional a largo plazo.
• Uso de técnicas y herramientas más sofisticadas en la competencia.
• Crecimiento en la oferta y demanda del producto.

Objetivo

Desarrollo de un modelo de ML utilizando la información de las hipotecas externas disponibles en el expediente crediticio de los solicitantes.

Tratamiento inicial

Fuentes de datos

Información de enero a marzo 2023 de:

• Solicitudes: Variables demográficas
• Información interna
• TL: Cuentas y créditos reportados del expediente crediticio
• IQ: Consultas al expediente crediticio
• PA: Información de domicilios reporatdos en el expediente crediticio

Reglas duras: Excluyen personas sin infromación crediticia y clientes con mal comportamiento. Hipotecas seleccionadas: Cuentas hipotecarios o de pagos fijos, diferente a contratos de arrendamiento, montos mayores a 100,000 pesos

Número de pagos vencidos registrado en la información crediticia y se categoriza como: • Malo (1): Si un cliente tiene 3 o más pagos vencidos en el histórico de pagos de su crédito hipotecario. • Bueno (0): Si un cliente tiene a lo más 2 pagos vencidos en el histórico de pagos de su crédito hipotecario

7.3%

92.7%

• Buenos

• Malos

Variable objetivo

Análisis exploratorio

Modelación supervisada

Para el entrenamiento de los modelos se tomó la información disponible de enero 2023 a febrero 2023, haciendo una partición de 80 % train y 20 % test y se hizo un escalamiento de los datos utilizando MinMaxScaler.

Reporte de estabilidad

• Pérdida en la fuerza predictiva del modelo y falta de estabilidad.
• Cambios severos en la distribución de la población, PSI de 9.25%
• Cambio en el ordenamiento del bad rate de los rangos intermedios.
• KS 55.6 entrenamiento vs 53.75 en OOT.

10

Implementación y estrategia

1. Validación

2. Aprobación

3. Sistemas

4. Monitoreo

3.6 %

Tasa de malos

0.5014

Punto de corte

78 %

Clientes aprobados

Gracias