Aplicación a las Matemáticas Financieras

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Aplicación a las Matemáticas Financieras

Prof. Gabriela García

Semestre 2025-2

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Contenido

Evaluación

Bibliografía

Temario

Introducción

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En este curso aplicarás tus conocimientos en finanzas y matemáticas en casos prácticos de los mercados financieros. Aprenderás la composición del Sistema Financiero Mexicano y el impacto de la Política Monetaria en el crédito y el consumo. Adquirirás las habilidades para valuar portafolios conformados por instrumentos de renta fija (bonos) y acciones, calculando el redimiento esperado y el riesgo, a través de indicadores como la media y la varianza. Aplicarás, además, metodologías para la construcción de curvas de tasas de interés y comprenderás su relación con las calificaciones de riesgo. El conocimiento que obtengas en este curso, será muy importante para las materias relacionadas con Finanzas y Riesgos de tus últimos semestres de la carrera.

INTRODUCCIÓN

Introducción a los derivados

Teoría de portafolio

Estructuras de tasas de interés

Intrumentos de renta fija

05

04

03

02

01

Sistema Financiero Mexicano

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TEMARIO

Kellison, S. G. (2009).The theory of interest.Boston: McGraw-Hill Irwin.

Lionel Martellini. (1997).Fixed-Income securities: Valuation, risk management and portfolio strategies.New Jersey University Press, Princeton.

Pliska, S.R. (1997).Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models. Illinois. John Wiley & Sons.

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Campbell, John Y. (1996). The econometrics of financial markets. New Jersey. Princeton University Press.

BIBLIOGRAFÍA

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20% c/u

10% c/u

TareasPlataforma SEA

Unidad 2 , 3 y 4Proyectos

Unidad 1 y 5Exámenes

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EVALUACIÓN

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¡ÉXITO!

"El cronómetro existe pero el reto de verdad es terminar... lo importante es intentarlo hasta el final. Lucha y agota todos tus recursos. La clave está en no rendirse con facilidad."

Josef Ajram